1. Het gemiddelde werkelijke bereik (ATR) begrijpen
1.1. Definitie van ATR
ATRof Average True Range, is een technische analyse tool waarvoor het in eerste instantie is ontwikkeld koopwaar markten door J. Welles Wilder, Jr. Het is een volatiliteitsindicator die de mate van prijsvariatie in een specifiek financieel instrument over een bepaalde periode meet.
Om de ATR te berekenen, moet men voor elke periode (meestal een dag) drie mogelijke scenario's overwegen:
- Het verschil tussen het huidige hoog en het huidige laag
- Het verschil tussen de vorige close en de huidige high
- Het verschil tussen de vorige close en de huidige low
De absolute waarde van elk scenario wordt berekend en de hoogste waarde wordt genomen als True Range (TR). De ATR is dan het gemiddelde van deze werkelijke bereiken over een bepaalde periode.
De ATR is geen richtingaanwijzer, zoals MACD or RSI, maar een maatstaf voor Marktvolatiliteit. Hoge ATR-waarden wijzen op een hoge volatiliteit en kunnen duiden op marktonzekerheid. Omgekeerd duiden lage ATR-waarden op een lage volatiliteit en kunnen ze wijzen op zelfgenoegzaamheid van de markt.
In het kort, de ATR geeft een dieper inzicht in de marktdynamiek en helpt traders om hun strategieën aan te passen aan de marktvolatiliteit. Het is een essentiële tool die het mogelijk maakt traders om hun te beheren risico effectiever, stel passende stop-loss-niveaus in en identificeer potentiële doorbraakmogelijkheden.
1.2. Belang van ATR in de handel
Zoals we hebben besproken traders gebruiken ATR om een beeld te krijgen van de marktvolatiliteit. Maar waarom is het zo belangrijk?
Ten eerste kan de ATR helpen traders meten de volatiliteit van de markt. Het begrijpen van marktvolatiliteit is cruciaal voor traders omdat dit een aanzienlijke impact kan hebben op hun trading strategieën. Hoge volatiliteit komt vaak neer op een hoger risico, maar ook op een hoger potentieel rendement. Aan de andere kant duidt een lage volatiliteit op een stabielere markt, maar met potentieel lagere rendementen. Door een maatstaf voor de volatiliteit te bieden, kan de ATR helpen traders nemen weloverwogen beslissingen over hun risico en beloning trade-uit.
Ten tweede kan de ATR worden gebruikt om in te stellen stop loss niveaus. Een stop loss is een vooraf bepaald punt waarop a trader zal een aandeel verkopen om hun verliezen te beperken. De ATR kan helpen traders stellen een stop loss-niveau in dat een afspiegeling is van de volatiliteit van de markt. Door het zo te doen, traders kan ervoor zorgen dat ze niet voortijdig worden gestopt uit een trade als gevolg van normale marktschommelingen.
Ten derde kan de ATR worden gebruikt om puistjes te identificeren. Een uitbraak vindt plaats wanneer de prijs van een aandeel boven een weerstandsniveau of onder een ondersteuningsniveau komt. De ATR kan helpen traders identificeren potentiële uitbraken door aan te geven wanneer de volatiliteit van de markt toeneemt.
2. Berekening van het gemiddelde werkelijke bereik (ATR)
Het gemiddelde werkelijke bereik (ATR) berekenen is een proces dat een paar belangrijke stappen omvat. Eerst moet u de True Range (TR) bepalen voor elke periode in uw geselecteerde tijdsbestek. De TR is de grootste van de volgende drie waarden: de huidige high minus de huidige low, de absolute waarde van de huidige high minus de vorige close, of de absolute waarde van de huidige low minus de vorige close.
Nadat u de TR hebt bepaald, berekent u vervolgens de ATR door het gemiddelde van de TR te nemen over een bepaalde periode, doorgaans 14 perioden. Dit wordt gedaan door de TR-waarden van de afgelopen 14 perioden bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door 14. Het is echter belangrijk op te merken dat de ATR een voortschrijdend gemiddelde, wat betekent dat het opnieuw wordt berekend zodra er nieuwe gegevens beschikbaar komen.
Waarom is dit belangrijk? De ATR is een maatstaf voor marktvolatiliteit. Door de ATR te begrijpen, traders kunnen beter inschatten wanneer ze een trade, stel passende stop-loss-niveaus in en beheer risico's. Een hogere ATR duidt bijvoorbeeld op een meer volatiele markt, wat een meer conservatieve handelsstrategie zou kunnen suggereren.
Houd er rekening mee dat de ATR geen richtingsinformatie geeft; het meet alleen de volatiliteit. Daarom kan het het beste worden gebruikt in combinatie met andere technische indicatoren om weloverwogen handelsbeslissingen te nemen.
Hier is een korte samenvatting:
- Bepaal de True Range (TR) voor elke periode
- Bereken de ATR door het gemiddelde van de TR te nemen over een bepaalde periode (meestal 14 perioden)
- Gebruik de ATR om de marktvolatiliteit te begrijpen en uw handelsbeslissingen te onderbouwen
Vergeet niet: De ATR is een hulpmiddel, geen strategie. Het is aan het individu trader om de gegevens te interpreteren en te beslissen hoe deze het beste kunnen worden toegepast op hun handelsstrategie.
2.1. Stapsgewijze berekening van ATR
Het ontrafelen van de mysteries van de Average True Range (ATR) begint met een uitgebreid begrip van de stapsgewijze berekening ervan. Om te beginnen is het essentieel om te weten dat ATR is gebaseerd op drie verschillende berekeningen, die elk een ander type prijsbeweging vertegenwoordigen.
Eerst berekent u het "ware bereik" voor elke periode in het door u gekozen tijdsbestek. Dit kan worden gedaan door de huidige high te vergelijken met de huidige low, de huidige high met de vorige close en de huidige low met de vorige close. De hoogste waarde die uit deze drie berekeningen wordt afgeleid, wordt als het werkelijke bereik beschouwd.
Vervolgens berekent u het gemiddelde van deze werkelijke bereiken over een bepaalde periode. Dit wordt doorgaans gedaan over een periode van 14 perioden, maar kan worden aangepast op basis van uw handelsstrategie.
Ten slotte is het gebruikelijk om een 14-periode exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) in plaats van een eenvoudig gemiddelde.
Hier is een stapsgewijze uitsplitsing:
- Bereken het werkelijke bereik voor elke periode: TR = max[(hoog – laag), abs(hoog – vorige sluiting), abs(laag – vorige sluiting)]
- Gemiddelde van de werkelijke bereiken over de door u gekozen periode: ATR = (1/n) Σ TR (waarbij n het aantal perioden is, en Σ TR de som is van de werkelijke bereiken over n perioden)
- Gebruik voor een soepelere ATR een EMA met 14 perioden: ATR = [(vorige ATR x 13) + huidige TR] / 14
Vergeet niet dat de ATR een instrument is dat wordt gebruikt om de marktvolatiliteit te meten. Het voorspelt geen prijsrichting of -omvang, maar het kan u helpen het marktgedrag te begrijpen en uw handelsstrategie dienovereenkomstig aan te passen.
2.2. ATR gebruiken in technische analyse
De kracht van de Average True Range (ATR) in technische analyse ligt in zijn veelzijdigheid en eenvoud. Het is een hulpmiddel dat, mits correct gebruikt, kan bieden traders met waardevolle inzichten in marktvolatiliteit. De ATR begrijpen is vergelijkbaar met het hebben van een geheim wapen in uw handelsarsenaal, waarmee u met meer vertrouwen en precisie door de woelige wateren van de financiële markten kunt navigeren.
Volatiliteit is de hartslag van de markt, en de ATR is de puls. Het meet de marktvolatiliteit door het gemiddelde bereik tussen de hoge en lage prijzen over een bepaalde periode te berekenen. Deze informatie kan ongelooflijk nuttig zijn bij het instellen van stop-loss-orders en het identificeren van potentiële ontsnappingsmogelijkheden.
De ATR gebruiken in uw technische analyse bestaat uit een aantal belangrijke stappen. Eerst moet u de ATR-indicator aan uw kaartplatform toevoegen. Vervolgens selecteert u de periode waarover de ATR het gemiddelde bereik berekent. De standaardperiode voor de ATR is 14, maar dit kan worden aangepast aan uw handelsstijl. Zodra de ATR is ingesteld, berekent deze automatisch het gemiddelde werkelijke bereik voor de geselecteerde periode en geeft dit weer als een lijn op uw kaart.
De ATR interpreteren is eenvoudig. Een hoge ATR-waarde duidt op een hoge volatiliteit, terwijl een lage ATR-waarde een lage volatiliteit suggereert. Wanneer de ATR-lijn stijgt, betekent dit dat de marktvolatiliteit toeneemt, wat een potentiële handelsmogelijkheid kan signaleren. Omgekeerd suggereert een dalende ATR-lijn dat de marktvolatiliteit afneemt, wat kan duiden op een periode van consolidatie.
3. De Average True Range (ATR) toepassen in handelsstrategieën
De Average True Range (ATR) toepassen in handelsstrategieën kan een game-wisselaar zijn voor traders die hun winst willen maximaliseren en hun risico's willen minimaliseren. De ATR is een veelzijdige tool die de marktvolatiliteit meet door het gemiddelde bereik tussen de hoge en lage prijzen over een bepaalde periode te berekenen.
Een van de meest effectieve manieren om de ATR te gebruiken, is door stop-loss-orders in te stellen. Door uw stop-loss in te stellen op een veelvoud van de ATR, kunt u ervoor zorgen dat uw trades worden alleen uitgezet bij een significante prijsbeweging, waardoor het risico op voortijdige stopzetting wordt verkleind. Als de ATR bijvoorbeeld 0.5 is en u besluit uw stop-loss in te stellen op 2x de ATR, wordt uw stop-loss ingesteld op 1.0 onder uw instapprijs.
Een andere krachtige toepassing van de ATR is het bepalen van uw winstdoelstellingen. Door de ATR te gebruiken om de gemiddelde prijsbeweging te meten, kunt u realistische winstdoelen stellen die aansluiten bij de huidige marktvolatiliteit. Als de ATR bijvoorbeeld 2.0 is, kan het een haalbare strategie zijn om een winstdoelstelling van 4.0 boven uw instapprijs in te stellen.
De ATR kan ook worden gebruikt om uw posities te bepalen. Door rekening te houden met de huidige ATR, kunt u de grootte van uw posities aanpassen om een consistent risiconiveau te behouden in verschillende marktomstandigheden. Dit betekent dat u in meer volatiele markten uw positie zou verkleinen en in minder volatiele markten uw positie zou vergroten.
OnthoudenHoewel de ATR een krachtig hulpmiddel is, mag het niet geïsoleerd worden gebruikt. Het is cruciaal om de ATR te combineren met andere technische analysetools en indicatoren om een uitgebreide handelsstrategie te creëren. Op deze manier kunt u de volledige advertentie opnemenvantage van de inzichten van de ATR en verbeter uw handelsprestaties.
3.1. ATR in trendvolgende strategieën
Op het gebied van trendvolgende strategieën zijn de Gemiddeld True Range (ATR) speelt een centrale rol. Het is een krachtige tool die kan worden gebruikt om de marktvolatiliteit te meten en stop-loss-orders in te stellen, waardoor uw handelspositie wordt beschermd. De sleutel ligt in het begrijpen van het potentieel van de ATR en het gebruiken ervan voor uw advertentievantage.
Overweeg een bullish marktscenario, waarbij de prijzen een gestaag opwaarts traject volgen. Als een trader, u zou deze trend zo lang mogelijk willen volgen om uw winst te maximaliseren. Het dynamische karakter van de markt vereist echter het gebruik van een beschermende stop-loss. Dit is waar de ATR in het spel komt. Door de ATR-waarde te vermenigvuldigen met een factor (meestal tussen 2 en 3), kunt u a dynamische stoploss die zich aanpast aan de marktvolatiliteit.
Als de ATR bijvoorbeeld 0.5 is en u kiest voor een vermenigvuldiger van 2, wordt uw stop-loss 1 punt onder de huidige prijs gezet. Naarmate de ATR stijgt, wat wijst op een hogere volatiliteit, beweegt uw stop-loss verder weg van de huidige prijs, waardoor uw trade met meer ademruimte. Omgekeerd, als de ATR daalt, komt uw stop-loss dichter bij de huidige prijs, waardoor u ervoor zorgt dat u de trade voordat de trend omkeert.
Op dezelfde manier kan de ATR in een bearish markt worden gebruikt om een stop-loss boven de huidige prijs in te stellen. Op deze manier kunt u het activum short verkopen en de trade wanneer de trend omkeert, waardoor uw verliezen worden beperkt.
Door de ATR op te nemen in uw trendvolgende strategieën, kunt u uw risico effectief beheren terwijl u op de marktgolven rijdt. Het is een bewijs van het feit dat het in de handel, net als in het leven, niet alleen om de bestemming gaat, maar ook om de reis. De ATR zorgt ervoor dat uw reis zo soepel en voordelig mogelijk verloopt.
3.2. ATR in antitrendstrategieën
Strategieën tegen de trend kan een spel met een hoog risico en een hoge beloning zijn in de handel, maar als je de kracht hebt van de Gemiddeld True Range (ATR) tot uw beschikking, kunnen de kansen aanzienlijk in uw voordeel kantelen. Dit komt omdat de ATR van nature de marktvolatiliteit meet, waardoor u beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen.
Bij het gebruik van ATR in tegentrendstrategieën, is het cruciaal om te begrijpen dat de ATR-waarde kan helpen bij het identificeren van mogelijke trendomkeringen. Een plotselinge stijging van de ATR-waarde kan bijvoorbeeld wijzen op een mogelijke trendverandering, waardoor een kans ontstaat om een tegentrend in te gaan trade.
Overweeg dit scenario: u merkt dat de ATR-waarde voor een bepaald activum de afgelopen dagen gestaag is gestegen. Dit zou erop kunnen wijzen dat de huidige trend aan kracht verliest en dat er een ommekeer aan de horizon zou kunnen zijn. Door een tegentrend te plaatsen trade op dit punt zou u de nieuwe trend mogelijk vroegtijdig kunnen opvangen en erop kunnen rijden voor aanzienlijke winsten.
De ATR gebruiken in tegentrendstrategieën heeft alles te maken met het begrijpen van de marktvolatiliteit en deze gebruiken voor uw advertentievantage. Het gaat erom potentiële trendomkeringen vroegtijdig te herkennen en erop in te spelen. En hoewel het geen onfeilbare methode is, kan het, mits correct gebruikt en in combinatie met andere tools, uw kansen op succes aanzienlijk vergroten trades.
4. Beperkingen en overwegingen van de Average True Range (ATR)
Men moet altijd in gedachten houden dat de Average True Range (ATR) geen richtingsindicator is. Het geeft niet de richting van prijsveranderingen aan, maar kwantificeert eerder de volatiliteit. Daarom betekent een stijgende ATR niet noodzakelijkerwijs een stijgende prijs of een stijgende markt. Evenzo duidt een dalende ATR niet altijd op een dalende prijs of een dalende markt.
Een andere belangrijke overweging is de gevoeligheid van de ATR voor plotselinge prijsschokken. Omdat het wordt berekend op basis van absolute prijsveranderingen, kan een plotselinge, aanzienlijke prijsverandering de ATR drastisch beïnvloeden. Dit kan soms resulteren in een overdreven ATR-waarde, die mogelijk niet nauwkeurig de werkelijke marktvolatiliteit weergeeft.
Bovendien kan de ATR soms achterblijven bij daadwerkelijke marktveranderingen. Dit komt door de inherente vertraging die aanwezig is in de berekening van de ATR. De ATR is gebaseerd op historische prijsgegevens en reageert daarom mogelijk niet snel op plotselinge marktveranderingen op korte termijn.
Ook kan de effectiviteit van de ATR variëren tussen verschillende markten en tijdsbestekken. De ATR is mogelijk niet even effectief in alle marktomstandigheden of voor alle effecten. Het werkt meestal het beste in markten met consistente volatiliteitspatronen. Bovendien kan de keuze van de periodeparameter voor de ATR-berekening de nauwkeurigheid ervan sterk beïnvloeden.
Hoewel de ATR een krachtig instrument is om de marktvolatiliteit te beoordelen, mag deze niet op zichzelf worden gebruikt. Zoals alle technische indicatoren, moet de ATR worden gebruikt in combinatie met andere tools en technieken voor de beste resultaten. Het combineren van de ATR met een trendindicator kan bijvoorbeeld betrouwbaardere handelssignalen opleveren.
4.1. ATR en marktlacunes
De relatie tussen ATR en Market uitpakken hiaten is als het afpellen van de lagen van een ui. Elke laag vertegenwoordigt een nieuw niveau van begrip, een dieper inzicht in de complexe dynamiek van de handelswereld.
Het concept van Market Gaps is relatief eenvoudig. Ze vertegenwoordigen het prijsverschil tussen de slotkoers van een effect op de ene dag en de openingskoers op de volgende dag. Deze hiaten kunnen om verschillende redenen ontstaan, van belangrijke nieuwsgebeurtenissen tot eenvoudige onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod.
Wanneer u echter de Gemiddeld True Range (ATR) in de vergelijking, dingen worden een beetje interessanter. ATR is een volatiliteitsindicator die de mate van prijsvolatiliteit meet. Het zorgt voor traders met een numerieke waarde die het gemiddelde bereik weergeeft tussen de hoge en lage prijs van een effect over een bepaalde periode.
Dus, hoe kruisen deze twee concepten elkaar?
Nou ja, een van de manieren traders kunnen de ATR gebruiken om potentiële marktlacunes te helpen voorspellen. Als de ATR hoog is, suggereert dit dat de beveiliging aanzienlijke volatiliteit ervaart, wat mogelijk kan leiden tot een marktkloof. Omgekeerd kan een lage ATR wijzen op een kleinere kans op een marktkloof.
Laten we bijvoorbeeld zeggen a trader bewaakt een bepaalde beveiliging met een ongewoon hoge ATR. Dit kan een signaal zijn dat de beveiliging klaar is voor een marktkloof. De trader zou deze informatie vervolgens kunnen gebruiken om hun handelsstrategie dienovereenkomstig aan te passen, bijvoorbeeld door een stop loss-order in te stellen om zich te beschermen tegen mogelijke verliezen.
Vergeet niet: Handelen is zowel een kunst als een wetenschap. Het begrijpen van de relatie tussen ATR en Market Gaps is slechts een stukje van de puzzel. Maar het is een belangrijk onderdeel dat u kan helpen beter geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen.
4.2. ATR en volatiliteitsverschuivingen
Volatiliteit verschuift een trader's brood en boter, en het begrijpen ervan is cruciaal voor succesvol handelen. Met de Average True Range (ATR) kunt u een voorsprong behalen in uw handelsstrategie.
ATR en volatiliteitsverschuivingen begrijpen kan u inzicht geven in de marktdynamiek die niet direct zichtbaar is. Een plotselinge stijging van de ATR na een grote neerwaartse beweging in de prijs kan bijvoorbeeld wijzen op een mogelijke omkering. Dit komt omdat hoge ATR-waarden vaak voorkomen op marktbodems, na een "paniek" uitverkoop.
Aan de andere kant worden lage ATR-waarden vaak gevonden tijdens langere zijwaartse periodes, zoals die gevonden worden op toppen en na consolidatieperiodes. Een volatiliteitsverschuiving treedt op wanneer de ATR-waarde in een korte periode aanzienlijk verandert, wat wijst op een mogelijke verandering in de marktomstandigheden.
Hoe volatiliteitsverschuivingen te identificeren met ATR? Een gebruikelijke methode is om te zoeken naar een reeks ATR-waarden die 1.5 keer groter zijn dan de vorige waarde. Dit zou kunnen duiden op een volatiliteitsverschuiving. Een andere benadering is om een voortschrijdend gemiddelde van de ATR te gebruiken en te zoeken naar tijden waarop de huidige ATR boven het voortschrijdend gemiddelde ligt.
4.3. ATR en verschillende tijdframes
Inzicht in de toepassing van ATR in verschillende tijdsbestekken is een game-changer in de handelswereld. De ATR is een veelzijdige indicator die zich aanpast aan het tijdsbestek waarin u handelt, waardoor u een dynamische tool krijgt om de marktvolatiliteit te meten. Traders, of ze nu dag zijn traders, schommel traders, of langetermijnbeleggers, kunnen er allemaal baat bij hebben om te begrijpen hoe de ATR in verschillende tijdsbestekken functioneert.
Bijvoorbeeld, dag traders misschien een gebruiken Tijdsbestek van 15 minuten om de ATR te analyseren. Dit kortere tijdsbestek biedt een snelle momentopname van de intraday-volatiliteit, waardoor traders om snelle beslissingen te nemen op basis van de huidige marktomstandigheden.
Daarnaast is slingeren traders zou kunnen kiezen voor een dagelijks tijdsbestek. Dit geeft een breder beeld van de volatiliteit van de markt gedurende meerdere dagen, wat waardevolle inzichten oplevert voor degenen die posities 's nachts of voor een paar dagen tegelijk aanhouden.
Tenslotte langetermijnbeleggers misschien een vinden wekelijks of maandelijks tijdsbestek nuttiger. Dit langere tijdsbestek biedt een macro-overzicht van de volatiliteit van de markt, wat cruciaal is voor het nemen van strategische investeringsbeslissingen.
In wezen is de ATR een krachtige tool die kan worden aangepast aan uw handelsstijl en tijdsbestek. Het is geen one-size-fits-all indicator; in plaats daarvan biedt het een flexibele manier om de marktvolatiliteit te meten. Door te begrijpen hoe de ATR over verschillende tijdframes moet worden toegepast, traders kunnen een dieper inzicht krijgen in marktgedrag en beter geïnformeerde handelsbeslissingen nemen.
