Wat is de halte Chande Kroll?
De Chande Kroll Stop is een op volatiliteit gebaseerde indicator ontwikkeld door Tushar Chande en Stanley Kroll. Het is ontworpen om in te stellen stop verlies niveaus die zich aanpassen aan de marktomstandigheden. Door rekening te houden met de volatiliteit van de beveiliging, past de Chande Kroll Stop de stop-loss-niveaus aan, waardoor trader te verminderen risico terwijl de winst kan lopen.
De stopformule van Chande Kroll
De Chande Kroll-stop bestaat uit twee lijnen, een lange stop en een korte stop, die respectievelijk de stop-loss-niveaus voor lange en korte posities vertegenwoordigen. Om deze stop-loss niveaus te berekenen, vertrouwt de Chande Kroll Stop op de volgende formule:
Bereken het werkelijke bereik (TR):
$$TR = \max(H – L, |H – C_{vorige}|, |L – C_{vorige}|)$$
Bereken de Average True Range (ATR) over een bepaalde periode (meestal 10 perioden):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
Bereken de hoogste hoogste (HH) en laagste laagste (LL) gedurende een bepaalde terugkijkperiode (meestal 20 perioden):
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
Bereken de initiële stopniveaus voor long- en shortposities:
Initial_Long_Stop = HH – k * ATR
Initial_Short_Stop = LL + k * ATR
Update de stopniveaus voor long- en shortposities:
Lange_Stop = \max(Initiële_Lange_Stop, Lange_Stop_{vorige})
Korte_Stop = \min(Initiële_Korte_Stop, Korte_Stop_{vorige})
In de formule staat H voor de hoge prijs, L voor de lage prijs en C_{prev} voor de vorige slotkoers.
Hoe de Chande Kroll-stop te gebruiken
De Chande Kroll Stop kan op verschillende manieren worden ingezet om uw conditie te verbeteren handel strategie:
- Trend volgt: Wanneer de prijs boven de lange stop ligt, traders kunnen overwegen een longpositie in te nemen, terwijl wanneer de prijs onder de shortstop ligt, ze kunnen overwegen een shortpositie in te nemen.
- Risicomanagement: Traders kunnen de Chande Kroll Stop gebruiken om stop-loss-orders in te stellen om hun posities te beschermen. Als u bijvoorbeeld in een longpositie zit, kan de trader kan een stop-loss order plaatsen op het long stop niveau, en vice versa voor een short positie.
- Verlaat de strategie: De Chande Kroll Stop kan fungeren als een trailing stop die zich aanpast aan Marktvolatiliteit, Het verstrekken van traders met een dynamisch uitgangspunt om winst vast te leggen.
Combinaties van de Chande Kroll Stop
De Chande Kroll Stop is een technische indicator die enkele van de concepten van populaire indicatoren combineert, namelijk de Long Stop Line, Average True Range (ATR) en Trailing Stop. De Chande Kroll Stop helpt traders stellen dynamische stop-lossniveaus in voor zowel long- als shortposities op basis van marktvolatiliteit en recente prijsactie.
Hier is hoe de genoemde indicatoren betrekking hebben op de Chande Kroll Stop:
1. Lange stoplijn
De Long Stop Line is een niveau dat wordt gebruikt om stop-loss-orders voor longposities in te stellen. Het is een dynamische lijn die zich aanpast aan prijsactie en marktomstandigheden. Het primaire doel van de Long Stop Line is beschermen traders van aanzienlijke verliezen door een exitpunt te bieden als de markt zich tegen hun positie beweegt.
Een veelgebruikte methode om de lange stoplijn te berekenen, is door de Chande Kroll Stop-indicator te gebruiken, die rekening houdt met de hoogste high en het gemiddelde werkelijke bereik (ATR) over een bepaalde periode. De lange stoplijn wordt ingesteld op een bepaalde afstand onder de hoogste hoogte, bepaald door de ATR te vermenigvuldigen met een gekozen factor.
2. Gemiddeld werkelijk bereik over P-balken
De Average True Range (ATR) is een volatiliteitsindicator die het gemiddelde prijsbereik meet over een bepaald aantal balken (P-balken). Het helpt traders begrijpen de mate van prijsschommelingen en wordt vaak gebruikt bij het instellen van stop-loss-orders en winstdoelen.
Volg deze stappen om de ATR over P-staven te berekenen:
Bereken de True Range (TR) voor elke balk:
TR = max(Hoog – Laag, Hoog – Vorige Sluiting, Vorige Sluiting – Laag
Bereken de ATR over P-staven:
ATR = (1/P) * ∑(TR) voor de laatste P-staven
De ATR kan worden gebruikt om dynamische stop-loss-orders in te stellen die rekening houden met de huidige marktvolatiliteit, zoals te zien is in de Chande Kroll Stop- en Chandelier Exit-indicatoren.
3. Volgstop
Een Trailing Stop is een soort stop-loss order die met de markt meebeweegt en het niveau aanpast naarmate de prijs in een gunstige richting beweegt. Het primaire doel van een trailing stop is om winst vast te leggen en tegelijkertijd de positie ruimte te geven om te groeien.
Trailing stops kunnen worden ingesteld als een vaste afstand tot de huidige prijs of op basis van een technische indicator, zoals de ATR. Terwijl de markt beweegt in de trader's voordeel, de trailing stop beweegt dienovereenkomstig, waardoor de winst wordt beschermd. Als de markt echter omkeert, blijft de trailing stop op het laatste niveau, wat een exitpunt biedt dat potentiële verliezen beperkt.
Kroonluchter Exit
De Chandelier Exit is een op volatiliteit gebaseerde indicator ontwikkeld door Charles LeBeau. Het is ontworpen om te helpen traders bepalen exitpunten voor hun posities door trailing stop-loss-orders in te stellen op basis van de ATR.
De Chandelier Exit bestaat uit twee lijnen: de lange Chandelier Exit en de korte Chandelier Exit. Volg deze stappen om de Chandelier Exit te berekenen:
Bereken de ATR over een bepaalde periode (bijvoorbeeld 14 bar).
Bepaal een vermenigvuldiger (bijvoorbeeld 3).
Bereken de lange kroonluchteruitgang:
Lange Kroonluchter Exit = Hoogste Hoog – (Vermenigvuldiger * ATR)
Bereken de korte Chandelier Exit:
Korte Kroonluchter Exit = Laagste Laag + (Vermenigvuldiger * ATR)
De Kroonluchter Exit maakt het mogelijk traders om stop-loss-orders in te stellen die zich aanpassen aan de marktvolatiliteit, waardoor de winst wordt beschermd en tegelijkertijd ruimte wordt geboden voor de positie om te groeien.
Chande Kroll Stop versus Kroonluchteruitgang
Zowel de Chande Kroll Stop als de Chandelier Exit zijn populaire methoden die worden gebruikt voor het bepalen van stop-loss-orders. Hoewel ze een soortgelijk doel dienen in risicobeheer, hebben ze allemaal verschillende kenmerken en toepassingen. Het begrijpen van de verschillen tussen deze twee kan van cruciaal belang zijn traders bij het optimaliseren van hun exit strategieën.
Belangrijkste verschillen
- Berekeningsmethode: Hoewel beide de ATR gebruiken, omvat de Chande Kroll Stop een complexere berekening en worden stops doorgaans verder verwijderd van de huidige prijs dan de Chandelier Exit.
- Risicotolerantie: de Chande Kroll Stop-pakken traders die zich op hun gemak voelen met een hoger risico en grotere marktschommelingen. De Chandelier Exit is daarentegen conservatiever en aantrekkelijk voor degenen die de winst beter willen beschermen.
- Markttoepassing: De Chande Kroll Stop kan effectiever zijn in zeer volatiele markten waar een bredere stop nodig is om voortijdige exits te voorkomen. Omdat de Chandelier Exit krapper is, is deze beter geschikt voor markten met duidelijkere trends en minder extreme volatiliteit.
Conclusie
De Chande Kroll Stop is een hulpmiddel van onschatbare waarde dat kan helpen traders beheren risico's, volgen trends en bedenken effectieve exitstrategieën. Door de formule achter de Chande Kroll Stop te begrijpen en te weten hoe deze toe te passen in real-world handelsscenario's, traders kunnen hun besluitvormingsprocessen verbeteren en mogelijk hun kansen op succes op de markten vergroten.
Kortom, de Chande Kroll Stop is een essentiële aanvulling op elke trader's gereedschapskist. Het vermogen om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en dynamische stop-loss-niveaus te bieden op basis van volatiliteit maakt het tot een robuuste en betrouwbare indicator. Door de Chande Kroll Stop in uw trading strategiekunt u de risico's beter beheren en uw entry- en exitpunten optimaliseren, wat uiteindelijk leidt tot verbeterde handelsprestaties.
